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Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7, qui partage ainsi sa position de risque et de récompense.
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Le Maximum Drawdown ( MDD ) est un indicateur de gestion du risque.
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Le ratio de treynor est un indicateur de performance. Il a été créé par l'économiste Jack Treynor en 1965.
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sur le fonctionnement des outils
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La CVAR, que l’on appelle aussi Expected shortfall (ES), est la moyenne pondérée des observations pour lesquelles la perte dépasse la VAR. En effet, elle permet de se confronter à des situations beauc...
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On retrouve les lettres grecques principalement dans la gestion des options. Elles se déduisent des principaux modèles d'évaluation d'option, en particulier celui de Black et Scholes.